DESCRIPTION :
Nos 190 000 clients couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur : producteurs, développeurs d'actifs, acteurs financiers, services publics, distributeurs et industriels. Notre portée mondiale et notre forte présence locale nous permettent d'offrir à ces clients divers des services sur mesure et de répondre aux changements rapides dans les marchés matures ou émergents.
* Gestion d'actifs
* Services de transition énergétique
* Approvisionnement en énergie et matières premières
* Gestion des risques et accès au marché
Chez GEMS, nous encourageons les résultats exceptionnels, l'esprit d'équipe, la curiosité et l'innovation tout en préservant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Vous intégrerez l'équipe de recherche et de modélisation quantitative (QRM) qui s'occupe de valoriser et modéliser les risques des produits financiers présents dans le portefeuille de GEMS. Ces produits peuvent être des produits financiers ou physiques comme des actifs de production d'ENGIE. L'équipe QRM est divisée en plusieurs sous équipes dont une spécialisée sur le marché de l'électricité (QRM Power). Elle est constituée d'environ une douzaine de personnes qui travaillent quotidiennement avec les traders, structurers, vendeurs et IT.
Elle fournit différentes librairies écrites en Python ou C# qui sont utilisées pour:
* Créer des prototypes utilisés pour l'analyse des positions, pour le pricing de nouveaux deals et pour le monitoring du marché.
* Calculer le PnL et analyser les risques des portefeuilles d'Engie grâce à des modèles stochastiques implémentés dans ces librairies.
L'équipe d'analystes offre aussi une capacité d'analyse technique pour aider le Trading à mieux appréhender les problèmes divers qu'il peut rencontrer dans son activité quotidienne.
Au sein de l'équipe QRM Power vous serez chargé:
* interagir régulièrement avec les traders pour mieux comprendre leurs besoins business et leur fournir un support quantitatif adapté dans le cadre de leurs activités quotidiennes, définir leurs besoins en termes de modèles et les traduire en développements concrets.
* interagir avec les autres Quants pour échanger sur les modèles, avec pour but de faire émerger de nouvelles idées et tirer parti du partage de connaissances avec les pairs.
* développer dans la librairie de pricing officielle (en C# et python) en suivant les règles générales et normes de codage, afin de produire un code de qualité.
* développer des outils de pricing « ad hoc » et des prototypes utilisés par le Front Office, en s'appuyant dans la mesure du possible sur la librairie de pricing.
* collaborer avec d'autres Quants et équipes de GEMS (IS, Risk Methodo, …).
Plus particulièrement vous serez amené à travailler sur deux sujets:
* Travailler sur le modele en cours de développement qui est un modèle HJM avec une vol stochastique:
+ Calculer les grecques par différentiation automatique en utilisant tensorflow ou jax.
+ Implémenter un Monte Carlo pour le modele HJM vol sto avec differentes methoses d'optimisation et de reduction de variance.
+ Ajouter à la version deterministe un markov fonctional adapter au HJM.
+ Tester le P&L explain des différents modeles HJM.
* Continuer les travaux sur un modele generatif pour déduire des données historiques une nappe de volatilite.
* Travailler sur un modele de machine learning: a generative model for arbitrage-free implied volatility surfaces écrit par Milena Vuletić et Rama Cont.
Code d'emploi : Apprenti (h/f)
Niveau de formation : Bac+5
Temps partiel / Temps plein : Plein temps
Type de contrat : Alternance
Compétences : C Sharp (Langage de Programmation), Python (Langage de Programmation), Machine Learning, Méthodes de Monte Carlo, Développement Logiciel Orienté Objet, Tensorflow, Anglais, Capacité d'Analyse, Minutie ou Attention aux Détails, Esprit d'Équipe, Motivation Personnelle, Réactivité, Curiosité, Innovation, Approvisionnement en Énergie, Mathématiques Appliquées, Gestion d'Actifs, Calculs, Finance Mathématique, Conception de Documents, Secteur Financier, Gestion Financière, Front Office, Compte de Résultat, Analyse Numérique, Stratégie Tarifaire, Réalisation de Prototypes, Service Public, Analyse de Risques, Trading, Etudes et Statistiques, Calcul Stochastique, Chaîne de Valeur, Compétences de Modélisation, Gestion des Risques
Type d'annonceur : Employeur direct